基于久期的利率风险管理的本质，是匹配并对冲货币久期，而不是匹配并对冲久期;合理的套期保值数量，应等于需要对冲的货币久期（或基点价格值）除以对冲资产的货币久期（或基点价格值）;如果一个利率敏感性资产的久期和货币久期均为零，通常称为该资产利率风险中性;基于敏感性指标的利率风险套期保值是动态套期保值、股价指数期货到期时通常进行实物交割